SAP Treasury i zarządzanie ryzykiem

SAP Treasury (SAP TR)

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do zarządzania ryzykiem.

Treasury i zarządzanie ryzykiem to seria rozwiązań ukierunkowana na analizę i optymalizację procesów biznesowych w obszarze finansowym firmy.

Menedżer transakcji (SAP TRM)

Pozwala na ewidencję, raportowanie oraz wyceny rynkowe Mark-to-Market transakcji rynku finansowego.

Zarządzanie zabezpieczeniami (SAP HM / HAC)

System SAP kompleksowo wspiera proces zarządzania zabezpieczeniami. Umożliwia zarządzanie relacjami między obiektami generującymi ekspozycje na różnego rodzaju czynniki ryzyka (obiekt zabezpieczany) a transakcjami pochodnymi (obiekty zabezpieczające). Poza tworzeniem i obsługą wspomnianych relacji (plany zabezpieczeń, poziomy zabezpieczeń, pro- i retrospektywny pomiar efektywności zabezpieczeń) system SAP wspiera Rachunkowość Zabezpieczeń – włącznie z generowaniem wymaganej prawnie dokumentacji.

Korzyści dla Ciebie:

W dobie licznych zawirowań na rynkach finansowych i kapitałowych oczekiwania względem aktywnego zarządzania ryzykiem i metod jego skutecznego minimalizowania stale rosną. Rozwiązanie SAP Hedge Management, dzięki swojej naturalnej integracji ze standardowymi funkcjonalnościami SAP Treasury (SAP TR) oraz modułami logistycznymi, jest potężnym narzędziem wspierającym procesy związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

System SAP umożliwia w tym obszarze naprawdę wiele – poczynając od prostego tworzenia relacji 1:1 między obiektami ryzyka (obiekty zabezpieczane) a transakcjami zabezpieczającymi – instrumenty pochodne (derywaty), przez tworzenie rozbudowanych planów (harmonogramów) zabezpieczeń aż po realizację zadań Rachunkowości zabezpieczeń (zgodnie z wymogami IAS).

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAP Hedge Management możliwe jest aktywne i bardzo szczegółowe zarządzanie ryzykiem (towarowym, walutowym i stopy procentowej) oraz jego limitowanie przez bardzo precyzyjne zarządzanie zabezpieczeniami.

Analizator ryzyka rynkowego (SAP MRA)

Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym (popularnie nazywane SAP Risk Management lub SAP Zarządzanie Ryzykiem) jest obok zarządzania środkami pieniężnymi i płynnością finansową najistotniejszym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

SAP MRA dostarcza narzędzi do analizy ryzyka rynkowego w odniesieniu do zawartych rzeczywistych transakcji. Pozwala również przeprowadzać analizy symulacyjne (ew. scenariuszowe analizy wrażliwości – Scenario Analysis) na podstawie założonych kryteriów (zmiana stóp procentowych, kursów walutowych, notowań na giełdzie).

MRA umożliwia dodatkowo kalkulację ryzyka w kontekście obliczania wartości bieżącej netto (NPV), wartości przyszłej (FV) czy wartości zagrożonej (VaR).

Analizator ryzyka kredytowego (SAP CRA)

Funkcjonalność SAP CRA – Analizator ryzyka kredytowego – skupia się głównie na pomiarze, analizie i kontroli ryzyka w odniesieniu do partnerów biznesowych, z którymi zawierane są transakcje na rynku finansowym.

Podstawowym narzędziem kontroli są limity transakcyjne, które pozwalają monitorować ekspozycję na różne czynniki ryzyka poszczególnych Partnerów Biznesowych, Jednostek gospodarczych, czy też Portfeli lub Traderów. Limity mogą być tworzone na wielu poziomach : dla danej jednostki gospodarczej, dla konkretnego partnera biznesowego, waluty czy rodzaju transakcji fnansowej, lub też jako kombinacje tych cech.

Dodatkowo, w ramach CRA, SAP udostępnia zestaw standardowych raportów, które pozwalają analizować w czasie rzeczywistym stan wykorzystania utworzonych limitów, które w zależności od wymagań klienta mogą być utylizowane przez wybrane transakcje finansowe (raporty dochodzenia – od najwyższego poziomu agregacji, na poziomie limitu globalnego, do pojedynczej transakcji finansowej).

Analizator portfela (SAP PA)

SAP PA stanowi zestaw narzędzi do prowadzenia wielowymiarowych analiz pod kątem efektywności zawieranych transakcji. Pozwala między innymi na mierzenie wartości zwrotu z inwersycji (ROI, time-weighted rate of return – TWRR, money-weighted rate of return – MWRR) czy porównywanie osiągniętego wyniku z założonym celem (budowanie benchmarków).

Głównym założeniem PA jest zbudowanie struktury i hierarchii portfeli inwestycyjnych odpowiadającej wymogom konkretnego biznesu. Do zbudowania struktury można wykorzystać między innymi cechy takie jak: branża, kraj, rodzaj transakcji finansowej, czy trader. Na tej podstawie jesteśmy w stanie budować efektywne strategie inwestycyjne, planować strukturę przychodów czy zarządzać ryzykiem finansowym.

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością (SAP CLM)

Moduł SAP Cash Management umożliwia monitorowanie przepływów finansowych na podstawie danych pochodzących z modułu finansowego SAP FI (wyciągów bankowych, programu płatności), modułów logistycznych (MM i SD) oraz zarządzania nieruchomościami (RE-FX). Dodatkowo pozwala na integrację z modułem FSCM Transaction Manager oraz rozwiązaniem SAP FSCM In-House Cash.

Zastosowanie zintegrowanego rozwiązania SAP Liquidity Planner oraz systemu BI (np. QlikView) pozwala w horyzoncie długoterminowym na wprowadzanie, dostosowywanie, agregowanie oraz ocenę planowanych przepływów finansowych z jednoczesną analizą odchyleń „plan-wykonanie”.

Korzyści dla Ciebie:

SAP Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością (SAP CLM) jest to bardzo popularne narzędzie umożliwiające monitowanie środków na rachunkach bankowych (Pozycja gotówkowa) oraz prognozowanie płynności finansowej w kontekście rozrachunków z kontrahentami. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty i przejrzysty sposób można analizować stan dostępnych środków na poszczególnych rachunkach bankowych, jak również można planować dostępność i zapotrzebowanie na środki finansowe w średnim oraz długim okresie czasu.

Narzędzie to umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie finansami, co w rezultacie pomaga podejmować trafne decyzje operacyjne i strategiczne odnośnie finansowania środkami własnymi lub zewnętrznymi.

In House Cash (SAP FSCM-IHC)

Rozwiązanie SAP IHC pozwala na prowadzenie wewnętrznych (pomiędzy jednostkami w grupie) oraz zewnętrznych, scentralizowanych procesów płatności.

Dzięki centralizacji rozliczeń, możliwa jest redukcja liczby kont bankowych, a także wykonywanych płatności transgranicznych. Obie te cechy, a także oszczędności wynikające z minimalizacji kosztów związanych ze spreadami kursów walutowych, stanowią o korzyściach jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie tego modułu.

Rozwiązanie jest przygotowane do realizacji zleceń płatności oraz poleceń zapłaty SEPA.

Korzyści dla Ciebie:

Jeżeli Twoja firma ma rozbudowaną strukturę – posiada oddziały w wielu krajach – realizuje wiele płatności pomiędzy własnymi jednostkami organizacyjnymi, ale też wykonuje wiele płatności transgranicznych – rozwiązanie SAP In-House Cash jest właśnie dla Ciebie! Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoja firma generuje tak wysokie koszty związane z realizacją płatności? Czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego tak dużo płacisz za przelewy do własnych oddziałów i do kontrahentów zagranicznych – mimo, że masz środki na koncie i nie korzystasz z finansowania zewnętrznego? Rozwiązanie SAP In-House Cash może bardzo skutecznie pomóc Ci w optymalizacji struktury Twoich płatności – pomożemy Ci zmniejszyć liczbę przelewów wychodzących, scentralizujemy Twoje płatności tak, by zminimalizować negatywny efekt spreadu walutowego oraz płacić z rachunków lokalnych (zmniejszenie ilości płatności transgranicznych). W krótkim czasie możemy przeanalizować Twoją strukturę płatności i przedstawić prognozę potencjalnych oszczędności finansowych, które możesz osiągnąć wdrażając SAP In-House Cash w swojej firmie. U klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie z naszym udziałem SAP In-House Cash, przeciętny poziom oszczędności na różnicach kursowych oraz kosztach transferów wyniósł od kilku do kilkunastu milionów dolarów rocznie.

Zarządzanie komunikacją z bankami (SAP BCM)

Rozwiązanie pozwala na monitorowanie procesu płatności od momentu przeprowadzenia płatności w systemie SAP do momentu przetworzenia przez bank.

Warunkiem koniecznym dla integracji z procesem płatności jest wykorzystanie rozwiązania SAP Payment Medium Workbench (DMEE) do generowania plików z płatnościami elektronicznymi.

Możliwe jest wykorzystanie narzędzia SAP SWIFT Connector dla integracji z siecią SWIFT.
Możliwe jest wykorzystanie narzędzia w oparciu o platformę integracji PI/XI jak i bez niej.

Korzyści dla Ciebie:

Jeśli Twoja firma korzysta z systemu SAP i w szczególności realizuje z niego płatności własne – rozwiązanie SAP Bank Communication Management może być dla Ciebie bardzo interesujące. W krajach Europy Zachodniej jest to rozwiązanie zyskujące w ostatnich latach bardzo na popularności dzięki funkcji wielostopniowego zatwierdzania płatności w zależności od różnych cech. Jeżeli struktura Twojej firmy wymaga zatwierdzania płatności a dotychczas to zatwierdzanie odbywa się wyłącznie na zasadzie rozdziału uprawnień do generowania propozycji i przebiegu płatności oraz ewentualnie do podpisywania wydruków płatności przez uprawnione do tego osoby – być może czas na wykorzystanie dedykowanej do zatwierdzania płatności funkcji SAP? Standardową funkcją rozwiązania SAP BCM jest tworzenie różnego rodzaju ścieżek akceptacyjnych dla procesu płatniczego realizowanego w systemie SAP. Dodatkowo SAP BCM umożliwia grupowanie płatności według różnych cech i predefiniowanych kryteriów – tak by ilość płatności i koszty związane z ich realizacją były jak najmniejsze. Co istotne SAP oferuje dodatek mobilny do rozwiązania SAP BCM – SAP Payment Approval, – dzięki któremu osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie płatności, nie są przywiązane do swoich stacjonarnych stanowisk pracy i mogą zatwierdzić płatności wprost ze swojego smartfona lub tabletu.

SAP Transakcje

Menedżer transakcji pozwala na ewidencję, raportowanie oraz wyceny rynkowe Mark-to-Market transakcji rynku finansowego w następujących grupach:

  • rynek pieniężny (depozyty, kredyty i pożyczki),
  • rynek walutowy (FX Spot, FX Forward, FX Swap),
  • papiery wartościowe (m.in. akcje i udziały, bony skarbowe, obligacje, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, prawa poboru, warranty),
  • derywaty notowane na giełdzie (m.in. opcje giełdowe, kontrakty terminowe futures),
  • derywaty OTC (m.in. opcje waniliowe i barierowe, IRS, CIRS, kontrakty FRA, CAP, FLOOR).

Korzyści dla Ciebie:

Główną korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązań SAP Treasury and Risk Managment (SAP TRM) jest możliwość prowadzenia kompletnej ewidencji finansowo – księgowej wszystkich wykorzystywanych rodzajów instrumentów finansowych. Rozwiązanie SAP w zintegrowany i przejrzysty sposób pozwala z jednej strony odwzorować kompletne procesy biznesowe – poczynając od Front- przez Middle- aż po Back Office i księgowość. Zaś z drugiej strony, dzięki analizatorom ryzyka, umożliwia aktywne zarządzanie ekspozycją na różne rodzaje ryzyka. Analiza wartości bieżącej netto (NPV), analiza wartości zagrożonej (VaR), analizay scenariuszowe „What-if”, benchmark własnych portfeli – to główne funkcje oferowane przez zestaw analizatorów ryzyka.

Polecamy wszystkim tym, którzy liczą się z pieniądzem i lubią znać jego bieżącą wartość!

Rynek pieniężny

W ramach rynku pieniężnego zawierane są transakcje, dotyczące najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Należą do nich: depozyty na stałą i zmienną stopę procentową, kredyty i pożyczki, linie kredytowe oraz papiery komercyjne. System SAP umożliwia pełną obsługę procesów związanych z instrumentami rynku pieniężnego – od ich utworzenia, przez rozliczenie, zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem okresu (wycena walutowa / kalkulacja odsetek należnych na dzień bilansowy)

Waluty

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu: FX Spot, FX Forward, FX Swap. Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).

Derywaty

Instrumenty pochodne to grupa instrumentów, których głównym celem jest zabezpieczanie ekspozycji walutowej, stopy procentowej, czy towarowej tworzonej przez inne transakcje. System SAP wspiera obsługę bardzo szerokiego spektrum instrumentów finansowych, poczynając od relatywnie prostych transakcji typu Swap (IRS, CIRS), transakcji typu CAP i FLOOR aż po różnego rodzaju opcje (w tym waniliowe, barierowe i azjatyckie) i strategie opcyjne.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe to grupa instrumentów o dość skomplikowanej strukturze. Są to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez kraje w celu uzyskania alternatywnego względem banków finansowania. System SAP wspiera różnego rodzaju papiery wartościowe – obligacje (zero-, stało- i zmiennokuponowe), akcje, udziały, warranty i inne.

Finansowanie zewnętrzne

System SAP umożliwia kompleksową obsługę produktów finansowych określanych mianem „instrumentów dłużnych” – czyli takich, które pozwalają pozyskać kapitał z rynku. Oferując odpowiednią cenę, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość pozyskania finansowania z rynku ze źródła innego niż banki. System SAP w pełni wspiera obsługę transakcji, dotyczących emitowanych papierów wartościowych. Rozwiązanie również umożliwia integrację z rachunkowością budżetową prowadzoną przez podmioty sektora publicznego.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.




    Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

    • SAP
    • Qlik
    • Infor
    • enova365
    • Teta
    • RGM
    • Visual Fabric
    • Power BI
    • Semarchy
    • K4
    • Inphinity
    • Vizlib
    • Tricentis Tosa